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建行设置短信通知的方法有多种，可以通过以下步骤完成。
网点柜台开通
1、携带有效身份证件和银行卡前往附近的建设银行营业网点。
2、在网点柜台办理短信通知服务开通业务，根据工作人员的指示，填写申请表并勾选短信通知服务相关协议。
方法二：网上银行开通
1、登录建设银行官方网站。
2、进入个人网银账户页面，点击“账户短信服务”菜单选项。
3、选择“短信服务定制”，选择相应的账户和服务类型，并输入手机号码进行验证后即可完成开通。
方法三：手机银行开通
1、下载并登录中国建设银行手机银行APP。
2、在首页点击“账户”选项，进入账户页面后，点击“账户短信通知服务”选项，接着选择“短信通知服务定制”，选择想要定制的账户和服务类型，输入手机号码并验证后即可完成开通，或者通过搜索页面搜索“短信通知”，进入短信通知服务开通页面进行开通操作。
还可以通过拨打建设银行客服电话进行短信通知服务的开通，客服人员会要求您提供相关的银行卡信息和身份验证，然后根据提示完成开通流程，建设银行部分储蓄卡或理财卡支持通过微信进行开通短信通知的服务功能，在微信上关注相关银行公众号后，绑定银行卡并开通短信提醒服务即可，无论通过哪种方式开通短信通知服务，都需要确保提供的手机号码准确无误，并确保手机能够正常接收短信通知，这些方法仅供参考，具体步骤可能因个人情况和所在地区而有所不同，如有疑问，建议咨询建设银行工作人员获取更多帮助。